Synthetische Handelsstrategien

Was bedeutet Synthetik bedeutet. Synthese ist der Begriff für Finanzinstrumente, die künstlich erstellt werden, indem sie andere Instrumente mit unterschiedlichen Cashflow-Muster simulieren. Zum Beispiel können Sie einen synthetischen Bestand durch den Kauf einer Call-Option erstellen und gleichzeitig eine Put-Option auf demselben verkaufen Lager Die synthetischen Bestände hätten die gleichen Cashflows wie die zugrunde liegende Sicherheit. BREAKING DOWN Synthetic. Synthetic Produkte sind strukturiert, um den Cash Flow Bedürfnisse der Investor Sie sind in Form eines Vertrages erstellt und daher mit dem Namen synthetic. Synthetic Cash Flows. Es gibt zwei Haupttypen von generischen Wertpapieren Investitionen diejenigen, die Einkommen zahlen und diejenigen, die in Preis-Aufwertung bezahlen Eine Aktie, die zahlt eine regelmäßige und wachsende Dividende bietet dem Investor mit einem Geldstrom Eine Anleihe, die zahlt regelmäßige Zinszahlungen bietet auch Ein Investor mit einem Strom von Bargeld Beide Produkte werden verwendet, um synthetische Produkte zu strukturieren Ein Beispiel ist eine Sicherheit, die eine regelmäßige Zinszahlung auszahlt und ermöglicht es den Anlegern, an dem Wachstum des Marktes teilzunehmen. Sie bestehen im Allgemeinen aus einer Anleihe oder einem festverzinslichen Ertrag Produkt zur Sicherung von Kapital und einer Eigenkapitalkomponente zur Erreichung von AlphaProdukte, die für synthetische Produkte verwendet werden, können Vermögenswerte oder Derivate sein, aber synthetische Produkte selbst sind inhärent Derivate Das heißt, die Cashflows, die sie produzieren, werden aus anderen Vermögenswerten abgeleitet Es gibt sogar eine Assetklasse bekannt Als synthetische Derivate Hierbei handelt es sich um Wertpapiere, die umgekehrt konstruiert sind, um den Cashflows einer einzigen Sicherheit zu folgen. Eine synthetische Long-Position bewegt sich mit dem Aktienbestand und ist mit einem langen Aufruf und einem kurzen Posten gegliedert. Eine synthetische Short-Aktie wächst, wenn sich der zugrunde liegende Aktien nach unten bewegt Und besteht in der Regel aus einer langen Put und ein kurzer Anruf. Anderes Beispiel ist eine Wandelanleihe, die ideal für Unternehmen, die Schulden, die in Eigenkapital umgewandelt werden können im Austausch für eine höhere Rendite ist das Ziel des Emittenten ist, die Nachfrage fordern Eine Anleihe ohne Erhöhung des Zinssatzes oder der Betrag, den sie für die Schuld zahlen muss Verschiedene Merkmale können der Wandelanleihe hinzugefügt werden Einige Wandelschuldverschreibungen bieten Hauptschutz Andere Wandelschuldverschreibungen bieten ein erhöhtes Einkommen im Austausch für einen niedrigeren Umrechnungsfaktor Diese Merkmale sind als Anreize für Anleihegläubiger Andere Beispiele beinhalten abgedeckte Call-Schriften hochverzinsliche Anleihe-Portfolios, Hedge-Fonds-Fonds und andere Derivat-Strukturen. Synthetische Trading-Strategien. In Optionen Handel, synthetische Positionen sind in erster Linie geschaffen, um entweder emulieren lange oder kurze Aktienbestände mit nur Optionen oder emulieren lange Oder Short-Optionen-Positionen mit einer Kombination von Aktien und Optionen Trader würde selten zu einer synthetischen Position zu schaffen, aber sie würden diese Position verwenden, um von einer Position zur anderen zu bewegen, wenn die Umstände ändern. Das Grundprinzip der synthetischen Optionen Trading-Strategien ist sehr ähnlich Und auf dieser Seite erklären wir genau, was sie sind und die Vorteile, die sie anbieten Wir bieten auch Details zu drei der am häufigsten verwendeten Typen Um den größten Nutzen aus dieser Seite zu bekommen, sollten Sie zumindest ein grundlegendes Verständnis von synthetischen Positionen haben Sind Synthetische Optionen Trading Strategies. Warum verwenden Synthetische Optionen Trading Strategies. Synthetic Straddle. Synthetic Short Straddle. Synthetic Covered Call. Section Inhalt Quick Links. Recommended Optionen Brokers. Read Review Besuchen Broker. Read Review Besuchen Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Was sind Synthetische Optionen Trading Strategies. Das Konzept der synthetischen Optionen Trading-Strategien ist wirklich ganz einfach Sie sind Strategien, die das Gewinn-und Verlust-Profil einer anderen Strategie zu replizieren, aber auf eine andere Weise erstellt Typisch, die Strategie Repliziert wird mehrere Optionen Positionen und die synthetische Strategie wird eine Kombination von Aktien und Optionen verwenden. Das Gegenteil kann auch wahr sein, mit der Strategie repliziert werden, die eine Kombination von Aktien und Optionen und die synthetische Strategie mit mehreren Optionen Positionen. Diese Strategien Aren t so kompliziert wie viele Händler glauben, dass sie zu sein, und sie bieten ein paar klare Vorteile in bestimmten Fällen. Warum verwenden Synthetische Optionen Trading Strategies. Es gibt zwei häufige Gründe für die Verwendung dieser Strategien Zuerst würden Sie sie als eine einfache Art und Weise verwenden Um zu versuchen, zu profitieren, wenn sich Ihre Aussichten auf eine bestehende Position ändern, weil Sie aus zwei der folgenden Beispiele sehen werden, dass sie verwendet werden können, um eine bestehende Bestandsposition anzupassen, um zu versuchen, von einer Periode der Volatilität zu profitieren oder zu profitieren Eine Periode der Stabilität. Zweitens würden Sie sie verwenden, weil es typischerweise weniger Transaktionen gibt, die daran beteiligt sind, eine bestehende Position in eine synthetische Position zu verwandeln, als es wäre, die Position zu schließen und die relevante Position von vorne zu schaffen. Durch die Herstellung von weniger Transaktionen müssten Sie Zahlen Sie weniger in Provisionen an Ihren Broker. Die Vorteile sind wirklich so einfach sind sie eine einfache Möglichkeit, eine bestehende Position anzupassen und sie können sparen Sie Geld. Synthetische Straddle. Die synthetische Straddle emuliert die Strategie bekannt als die lange Straddle Eine lange Straddle würde in der Regel Erstellt werden, wenn Ihr Ausblick war volatil, dh Sie erwarteten die zugrunde liegende Sicherheit, um sich im Preis deutlich zu bewegen, aber Sie waren nicht sicher, in welche Richtung es verschieben würde Es wurde erstellt, indem Sie eine gleiche Anzahl der gleichen Anrufe und Puts kaufen und es ermöglicht Ihnen, zu machen Gewinne, unabhängig davon, welchen Weg sich der Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers bewegt, vorausgesetzt, er bewegt sich zumindest einen bestimmten Betrag. Die synthetische Straddle macht auch Gewinne in ähnlicher Weise, aber es nutzt auch eine Kombination von Aktien und Optionen Es gibt tatsächlich zwei Möglichkeiten zu schaffen Einer ist der Besitz von Aktien und auch Besitz von doppelten Betrag an der Geld-Sätze auf der Grundlage dieser Aktien, und die zweite ist, indem sie kurz auf Lager und Besitz zweimal die Menge an bei den Geld-Anrufe auf der Grundlage dieser Aktie Zum Beispiel, Wenn Sie 100 Aktien von Company X Aktie besaßen und auch 2 bei dem Geld setzt jeder, der 100 Aktien auf der Grundlage dieser Aktie abdeckt, dann hätten Sie grundsätzlich eine synthetische Straddle geschaffen. Als allgemeine Regel würden Sie keine synthetische Straddle von Grund auf neu erstellen Weil du eine bestehende Position in eine Straddle ändern möchtest. In der Regel würde man nur einen erstellen, wenn man entweder eine lange Lagerposition oder eine kurze Lagerposition hält und man glaubt, dass der Bestand in eine Periode der Volatilität eintritt und man erwartet, dass er sich dramatisch bewegt Im Preis, aber Sie sind nicht sicher, in welche Richtung. Als Sie Ihre lange Lagerposition verkaufen oder Ihre kurze Position zurückkaufen und dann eine lange Straddle schaffen, die mehrere Transaktionen und höhere Provisionen beinhalten würde, können Sie einfach die korrekte Menge der relevanten Optionen kaufen Um eine synthetische Straddle zu schaffen, und du wirst die gleichen potenziellen Gewinne und die gleichen potenziellen Verluste wie du mit einer langen Straddle. Synthetic Short Straddle. Die synthetische kurze Straddle ist das Äquivalent der kurzen Straddle, die verwendet wird, wenn Ihre Aussichten neutral ist Dh Sie erwarten, dass die zugrunde liegende Sicherheit im Preis stabil ist. Die kurze Straddle wird durch das Schreiben einer gleichen Anzahl der gleichen Anrufe und Puts erstellt und wird einen Gewinn zurückgeben, wenn die zugrunde liegende Sicherheit nicht im Preis verschoben wird oder sich nur innerhalb eines engen Bereichs bewegt Synthetische kurze Straddle würde auch einen Gewinn in der gleichen Weise zurückgeben, aber es s erstellt mit einer Kombination von Aktien und Optionen Es kann auf zwei Arten gemacht werden Einer ist durch Besitz von Aktien und kurz auf zweimal die Anzahl der Anrufe auf der Grundlage dieser Aktien Die Zweitens ist, indem sie kurz auf Aktien und auch kurz auf zweimal die Menge der Put-Optionen auf der Grundlage dieser Aktien. Ein Beispiel, wenn Sie 100 Aktien in Unternehmen X besessen und dann schrieb 2 Anrufe jeder mit 100 Aktien, dann hätten Sie erstellt Eine synthetische kurze Straddle. Der primäre Einsatz dieser Strategie ist für, wenn Sie eine bestehende Lagerposition haben, kurz oder lang, und Sie glauben, dass die Aktie ist unwahrscheinlich, um im Preis zu bewegen Anstatt, Ihre Lagerposition zu verlassen, konnten Sie es offen halten und Schreibe die notwendigen Optionskontrakte, um eine synthetische kurze Straddle zu schaffen. Du würdest dann von dem Aktienkurs profitieren können, der sich nicht bewegt hat, aber du würdest weniger Provisionsgebühren erheben, als du es wünschst, wenn du deine Aktienposition beenden und dann eine kurze Straddle schaffen würdest. Synthetic Covered Call. This ist eine Strategie, die verwendet wird, um die Strategie bekannt als die abgedeckten Call, die eine beliebte und einfache, Strategie, die mit einer Kombination aus einer langen Lagerposition und eine kurze Call-Optionen Position erstellt wurde, würde Sie in der Regel erstellt werden Beschäftigen Sie die abgedeckte Call-Strategie, wenn Sie eine Aktie für die langfristige besitzen wollten, aber erwartete, dass der Preis dieser Aktie kurzfristig relativ stabil bleibt. Durch das Schreiben von Anrufen auf der Grundlage der Aktie, in der Regel mit einer kurzen Zeit bis zum Ablauf, werden Sie Profit, wenn die Aktie nicht im Preis zu bewegen und haben auch einige begrenzte Schutz, wenn es in Preis fällt. Um eine synthetische abgedeckten Anruf zu schaffen, wird die lange Lagerposition durch tief in die Geldanrufe auf der Grundlage dieser Aktien, die mindestens ein paar haben ersetzt Monate bis zum Verfall sollten Sie immer noch Anrufe mit einer kurzen Zeit bis zum Auslaufen Schreiben tief in das Geld Anrufe mit einer langen Zeit bis zum Ablauf hat ein Gewinn-und Verlust-Profil sehr ähnlich wie tatsächlich Besitz der Aktie, so dass die Anrufe gekauft sind im Grunde nur ein gerader Ersatz Für die lange Lagerposition Als solches ist dies eine sehr einfache Strategie und sicherlich eine der beliebtesten. Sie würden normalerweise schauen, um diese Strategie in ähnlichen Umständen zu verwenden, wenn Sie erwägen, mit einem überdachten Anruf, dh Sie glauben, dass der Preis von a Aktien werden langfristig ansteigen, aber relativ kurzfristig relativ stabil sein Der größte Unterschied besteht darin, dass Sie normalerweise den abgedeckten Anruf verwenden würden, wenn Sie bereits den Bestand besaßen und dann beschlossen haben, zu versuchen, von kurzfristiger Stabilität zu profitieren, indem Sie die Anrufe Optionen gegen It. You wäre eher zu schaffen, die synthetische abgedeckten Anruf von Grund auf, wenn Sie einen Ausblick, der ist neutral in der kurzfristigen aber bullish auf lange Sicht Der größte Vorteil hat es über die abgedeckten Anruf ist, dass es eine kleinere Investition erfordert , Weil die Kosten für die tiefe in den Geldanrufe ist weniger als die entsprechende lange Lagerposition wäre. Copyright 2017 - Alle Rechte vorbehalten. Synthetische Optionen Strategien. Synthetische Optionen Strategien - Definition. Kombination von Aktien und oder Optionen, die das gleiche zurückgeben Auszahlungsmerkmale einer anderen Optionsstrategie. Was sind Synthetische Optionen Strategien. Synthetische Optionen Strategien sind Synthetische Positionen mit den Auszahlungsmerkmalen einer Optionsstrategie, die durch die Verwendung einer Kombination von Aktien und Optionen nachgeahmt werden Synthetische Optionen Strategien werden in der Regel nicht absichtlich in Option gesetzt Handel, sondern werden in der Regel als eine Änderung an einer bestehenden Option Handelsposition oder durch Unfall durch unvorsichtige Option Händler kombiniert Aktien und Optionen ohne sorgfältige Betrachtung gesetzt Die häufigste Synthetische Optionen Strategie ist die Synthetic Long Call, wo eine effektive Call-Option erstellt wird durch Kombinieren von Beständen mit Put-Optionen. Benfits von Synthetischen Optionen Strategien. Synthetische Optionen Strategien sind extrem flexibel und ermöglicht es Ihnen, die Richtungsvorspannung der Position schnell zu ändern, ohne die ganze Position zu verkaufen und neue Positionen zu kaufen. Diese Flexibilität ist auch der Grund, warum Synthetische Optionen Strategien und Synthetik Positionen sind die Lieblings-Tools in einer Option Trading Market Maker s Toolbox. List Of Synthetic Options Strategies. Hier sa Liste der Synthetischen Optionen Strategies. Synthetic Long Call. Synthetische Optionen Strategie mit unbegrenzten Gewinnpotenzial und begrenzten Verlust durch die Kombination von Aktien mit Put-Option Lesen Sie mehr Über Synthetic Long Call. Synthetic Long Put. Synthetische Optionen Strategie mit unbegrenzten Gewinn nach unten Stab begrenzt Verlust nach oben durch die Kombination von Call-Option mit kurzen Lager Lesen Sie mehr über Synthetic Long Put. Synthetic Short Call. Synthetische Optionen Strategie mit begrenzten Gewinnpotenzial während der Zeit Verfall zu Ihren Gunsten durch die Kombination von kurzem Lager mit kurzen Put-Optionen Lesen Sie mehr über Synthetische Short Call. Synthetische Short Put. Synthetische Optionen Strategie mit begrenzten Gewinnpotenzial auf Nachteile, während Zeitverfall zu Ihren Gunsten durch die Kombination von Lager mit kurzen Anrufoptionen Lesen Sie mehr über Synthetik Short Put. Synthetic Straddle. Synthetische Optionen Strategie mit unbegrenzten Gewinnen sowohl nach oben als auch nach unten durch die Kombination mehr Call-Optionen mit kurzen Lager oder mehr Put-Optionen mit langen Lager Lesen Sie mehr über Synthetic Straddle. Synthetic Short Straddle. Synthetische Optionen Strategie, die profitiert, wenn die zugrunde liegenden Stock Stays stagnant Lesen Sie mehr über Synthetic Short Straddle. Synthetic Covered Call. Reproducing der Auszahlung eines Covered Call ohne Kauf der zugrunde liegenden Aktie Lesen Sie mehr über Synthetic Covered Call.